Un indicador de momentum seguidor de tendencia que muestra la relación entre dos medias móviles exponenciales del precio. Los cruces de MACD y cambios en el histograma se usan para identificar cambios en la dirección de la tendencia y el momentum.
Un indicador de momentum seguidor de tendencia que muestra la relación entre dos medias móviles exponenciales del precio. Los cruces de MACD y cambios en el histograma se usan para identificar cambios en la dirección de la tendencia y el momentum.
La Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) fue creada por Gerald Appel a finales de los años 1970 y sigue siendo uno de los indicadores más populares en análisis técnico. Consiste en tres componentes: la línea MACD (la diferencia entre las medias móviles exponenciales de 12 y 26 períodos), la línea de señal (una EMA de 9 períodos de la línea MACD), y el histograma (la diferencia entre la línea MACD y la línea de señal). Juntos, estos componentes revelan cambios en la fuerza, dirección y momentum de la tendencia.
Para los traders de Bitcoin, MACD es valioso porque captura tanto tendencia como momentum en un solo indicador. Un cruce alcista ocurre cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, sugiriendo que el momentum alcista se está construyendo. Un cruce bajista ocurre cuando la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal, advirtiendo que el momentum bajista puede estar tomando control. El histograma proporciona una representación visual de la brecha entre estas dos líneas — cuando se está expandiendo, la tendencia se está fortaleciendo; cuando se está contrayendo, la tendencia puede estar perdiendo fuerza.
El MACD semanal en Bitcoin ha producido algunas de las señales macro más confiables en los mercados cripto. Los cruces alcistas del MACD semanal después de mercados bajistas extendidos históricamente han precedido las piernas más fuertes de las corridas alcistas de Bitcoin. Sin embargo, en mercados laterales y sin dirección, MACD puede producir señales frecuentes de whipsaw. Los traders a menudo combinan MACD con filtros de tendencia como medias móviles de más largo plazo para evitar actuar sobre señales que ocurren contra la tendencia macro prevaleciente.
MACD se lee observando tres cosas: cruces entre la línea MACD y la línea de señal, la dirección y tamaño del histograma, y divergencias con el precio. Cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, es una señal alcista. Cuando las barras del histograma están creciendo, la tendencia actual se está fortaleciendo. Cuando el precio de Bitcoin hace un nuevo máximo pero MACD hace un máximo más bajo, advierte de debilitamiento del momentum.
La configuración por defecto de 12, 26, y 9 funciona bien para la mayoría de los traders de Bitcoin en gráficos diarios y semanales. Algunos traders usan configuraciones más rápidas como 8, 21, 5 para trading a corto plazo, o más lentas como 19, 39, 9 para filtrar ruido en marcos temporales más largos. El MACD semanal con configuración por defecto ha sido particularmente efectivo para identificar los cambios de tendencia principales de Bitcoin a través de múltiples ciclos.
MACD es principalmente un indicador rezagado porque se deriva de medias móviles, que se basan en datos de precios históricos. Sin embargo, el componente del histograma puede actuar como señal adelantada — cuando el histograma comienza a contraerse antes de que ocurra un cruce, proporciona una advertencia temprana de que el momentum está cambiando. La divergencia del MACD con el precio también ofrece una señal algo adelantada de potenciales reversos de tendencia.